Trading System Struktur

Trading System Structure. In Python müssen Sie zwei Funktionen definieren mySettings und myTradingSystem Die Toolbox stützt sich auf diese beiden Funktionen, um Ihr Trading System auszuführen mySettings enthält die Einstellungsstruktur, die alle relevanten Informationen für das Handelssystem speichert Die Toolbox ermöglicht flexible Datendefinitionen, Wo Sie OPEN-, HIGH-, LOW-, CLOSE - oder VOL-Daten für Ihr System anfordern können. Eine typische Funktionsdefinition finden Sie unten. def myTradingSystem DATE, HIGH, CLOSE, VOL, Exposition, Eigenkapital, Einstellungen. Ihre myTradingSystem-Funktion wird jeden Tag aufgerufen Der Backtesting-Periode mit den aktuellsten Daten als Argumente Die einzigen Anforderungen von myTradingSystem ist es, ein Array der Marktpositionen des Handelssystems für den nächsten Tag zurückzugeben und die Einstellungen Datenstruktur Marktpositionen, p ist nur ein Array von Zahlen 0 1 - 1, die die Handelspositionen repräsentiert, die Sie z. B. keine Position einnehmen wollen, Position kaufen, Position platzieren. Daten können für Ihr Trading System durch die Argumente der Funktionsdefinition angefordert werden Die Funktion myTradingSystem ist nicht erforderlich, um alle Argumente anzurufen, das obige Beispiel ist Nur eine Darstellung von verschiedenen Werten, die aufgerufen werden können. Hier ist eine Aufschlüsselung, welche Parameter in das Handelssystem geladen werden können. Trading Systems Was ist ein Trading System. A Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln oder Parameter, die bestimmen Ein - und Ausstiegspunkte für ein bestimmtes Eigenkapital Diese Punkte, die als Signale bekannt sind, werden oft in Echtzeit in einem Diagramm markiert und veranlassen die sofortige Ausführung eines Handels. Hier sind einige der häufigsten technischen Analysewerkzeuge, die zum Aufbau der Parameter des Handels verwendet werden Systeme. Moving Mittelwerte MA. Relative Stärke. Bollinger Bands. Often, zwei oder mehr dieser Formen von Indikatoren werden in der Schaffung einer Regel kombiniert Zum Beispiel verwendet das MA Crossover-System zwei gleitende durchschnittliche Parameter, die langfristige und die Kurzfristig, um eine Regel zu kaufen, wenn die kurzfristigen Kreuze über die langfristige und verkaufen, wenn das Gegenteil wahr ist In anderen Fällen verwendet eine Regel nur einen Indikator Zum Beispiel könnte ein System eine Regel haben, die jeden Kauf verbietet Es sei denn, die relative Stärke ist über einem bestimmten Niveau Aber es ist eine Kombination aus all diesen Arten von Regeln, die ein Handelssystem macht. MSFT Moving Average Cross-Over-System mit 5 und 20 Moving Averages. Because der Erfolg des Gesamtsystems hängt davon ab, wie Gut die Regeln ausführen, System-Trader verbringen Zeit Optimierung, um das Risiko zu steuern erhöhen die Menge pro Handel und erreichen langfristige Stabilität Dies geschieht durch die Änderung verschiedener Parameter in jeder Regel Zum Beispiel, um die MA Crossover-System zu optimieren, würde ein Händler Testen, um zu sehen, welche gleitenden Mittelwerte 10-Tage, 30-Tage, etc. am besten funktionieren und dann umsetzen. Aber Optimierung kann die Ergebnisse nur mit einer kleinen Marge verbessern - es ist die Kombination von Parametern, die letztlich den Erfolg eines Systems bestimmen werden. Vorteile Also, warum möchten Sie ein Trading-System zu übernehmen. Es nimmt alle Emotionen aus dem Handel - Emotion wird oft als einer der größten Mängel der einzelnen Investoren zitiert Investoren, die nicht in der Lage sind, mit Verlusten zu bewältigen zweiten erraten ihre Entscheidungen und am Ende zu verlieren Geld Durch die strikte Verfolgung eines vorentwickelten Systems können Systemhändlern auf die Notwendigkeit verzichten, Entscheidungen zu treffen, sobald das System entwickelt und etabliert ist. Der Handel ist nicht empirisch, weil er automatisiert wird. Durch die Verringerung der menschlichen Ineffizienzen können die Systemhändler die Gewinne steigern Kann viel Zeit sparen - Sobald ein effektives System entwickelt und optimiert wird wenig bis keine Anstrengung erforderlich ist durch den Händler Computer werden oft verwendet, um nicht nur die Signalgenerierung zu automatisieren, sondern auch den eigentlichen Handel, so dass der Trader von der Zeit vergeht Auf die Analyse und die Herstellung von Trades. Es ist einfach, wenn Sie andere tun es für Sie - Brauchen Sie die ganze Arbeit für Sie getan Einige Unternehmen verkaufen Handelssysteme, die sie entwickelt haben Andere Unternehmen geben Ihnen die Signale, die von ihren internen Handelssystemen für eine Monatliche Gebühr Seien Sie vorsichtig, aber - viele dieser Unternehmen sind betrügerisch Schauen Sie sich genau an, wenn die Ergebnisse, die sie rühmen, genommen wurden. Immerhin ist es einfach, in der Vergangenheit zu gewinnen. Schauen Sie nach Firmen, die eine Probe anbieten, die Sie ausprobieren können Das System in Echtzeit. Diesadvantages Wir haben uns die Hauptvorteile der Arbeit mit einem Handelssystem angesehen, aber der Ansatz hat auch seine Nachteile. Die Systeme sind komplex - das ist ihr größter Nachteil In den Entwicklungsstadien verlangen die Handelssysteme eine solide Verständnis der technischen Analyse, die Fähigkeit, empirische Entscheidungen zu treffen und eine gründliche Kenntnis davon, wie die Parameter funktionieren Aber auch wenn Sie nicht Ihr eigenes Trading-System entwickeln, ist es wichtig, mit den Parametern vertraut zu sein, aus denen sich derjenige ergibt, den Sie verwenden Von diesen Fähigkeiten kann eine Herausforderung sein. Sie müssen in der Lage sein, realistische Annahmen zu machen und das System effektiv zu nutzen - System-Trader müssen realistische Annahmen über Transaktionskosten machen. Diese bestehen aus mehr als Provisionskosten - der Unterschied zwischen dem Ausführungspreis und dem Fillpreis Ist ein Teil der Transaktionskosten Denken Sie daran, es ist oft unmöglich, Systeme genau zu testen, was zu einem gewissen Grad an Unsicherheit führt, wenn das System live gebracht wird. Probleme, die auftreten, wenn simulierte Ergebnisse stark von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, sind als Schlupf bekannt. Der effektive Umgang mit Schlupf kann sein Eine große Straßensperre für die Bereitstellung eines erfolgreichen Systems. Development kann eine zeitaufwändige Aufgabe sein - Viel Zeit kann in die Entwicklung eines Handelssystems gehen, um es zu laufen und richtig zu arbeiten Das Erfinden eines Systemkonzepts und das Einsetzen in die Praxis beinhaltet viel Test, Was eine Weile dauert Historisches Backtesting dauert ein paar Minuten aber Rücktests allein ist nicht ausreichend Systeme müssen auch Papier gehandelt werden in Echtzeit, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten Schließlich kann Schlupf dazu führen, dass Händler mehrere Revisionen auf ihre Systeme machen, auch nach der Bereitstellung Sie arbeiten Es gibt eine Reihe von Internet-Betrügereien im Zusammenhang mit dem Systemhandel, aber es gibt auch viele legitime, erfolgreiche Systeme Vielleicht ist das berühmteste Beispiel das von Richard Dennis und Bill Eckhardt entwickelte und implementierte, die die ursprünglichen Schildkrötenhändler 1983 sind Zwei hatten einen Streit darüber, ob ein guter Trader geboren oder gemacht wurde. So nahmen sie einige Leute von der Straße und trainierten sie auf der Grundlage ihres berühmten Schildkröten-Trading-Systems. Sie sammelten 13 Händler und kamen 80 jährlich über die nächsten vier Jahre Bill Eckhardt hat einmal gesagt, jeder mit durchschnittlicher Intelligenz kann lernen, zu handeln Dies ist nicht Raketenwissenschaft Allerdings ist es viel einfacher zu lernen, was Sie im Handel tun sollten, als es zu tun. Handelssysteme werden immer beliebter bei professionellen Händlern, Fondsmanagern und Einzelne Investoren gleichermaßen - vielleicht ist dies ein Testament, wie gut sie arbeiten. Dealing mit Scams Bei der Suche nach einem Handelssystem zu kaufen, kann es schwierig sein, ein vertrauenswürdiges Geschäft zu finden Aber die meisten Betrügereien können durch gesunden Menschenverstand entdeckt werden Zum Beispiel eine Garantie von 2.500 jährlich ist eindeutig unverschämt, wie es verspricht, dass mit nur 5.000 man konnte 125.000 in einem Jahr und dann durch Compoundierung für fünf Jahre, 48.828.125.000 Wenn dies wahr wäre, würde der Schöpfer seinen Weg zu einem Milliardär sein. Andere bietet, Aber es ist schwieriger zu dekodieren, aber ein häufiger Weg, um Betrügereien zu vermeiden ist, um Systeme zu suchen, die eine kostenlose Testversion anbieten. So können Sie das System selbst testen. Niemals blind vertrauen das Geschäft rühmt sich Es ist auch eine gute Idee, mit anderen in Kontakt zu treten Die das System verwendet haben, um zu sehen, ob sie ihre Zuverlässigkeit und Rentabilität bestätigen können. Kontext Die Entwicklung eines effektiven Handelssystems ist keineswegs eine leichte Aufgabe Es erfordert ein solides Verständnis der vielen verfügbaren Parameter, die Fähigkeit, realistische Annahmen und die Zeit zu machen Und Hingabe an die Entwicklung des Systems Allerdings, wenn entwickelt und eingesetzt ordnungsgemäß, ein Handelssystem kann viele Vorteile geben Es kann die Effizienz zu erhöhen, freie Zeit und, vor allem, erhöhen Sie Ihre Gewinne. Forex Marktstruktur. Für des Vergleichs, lassen Sie uns Zuerst untersuchen Sie einen Markt, dass Sie wahrscheinlich sehr vertraut mit der Börse sind Dies ist, wie die Struktur der Börse aussieht. Ich habe keine andere Wahl, als durch eine zentrale Börse gehen Durch seine Natur ist die Börse tendenziell sehr monopolistisch Es gibt nur eine Einheit, ein Spezialist, der die Preise kontrolliert. Alle Trades müssen durch diesen Spezialisten gehen. Aus diesem Grund können die Preise leicht geändert werden, um dem Spezialisten zu helfen, und nicht Trader. Wie dies geschieht. In der Börse ist der Spezialist gezwungen Um die Reihenfolge ihrer Kunden zu erfüllen Nun, sagen wir, die Anzahl der Verkäufer plötzlich überschreiten die Anzahl der Käufer Der Spezialist, der gezwungen ist, die Reihenfolge seiner Kunden zu erfüllen, die Verkäufer in diesem Fall, ist mit einem Haufen von Lager, dass Er kann sich nicht an die Käuferseite verkaufen. Um dies zu verhindern, wird der Spezialist einfach die Verbreitung erweitern oder die Transaktionskosten erhöhen, um zu verhindern, dass Verkäufer an den Markt kommen. Mit anderen Worten, die Spezialisten können die Anführungszeichen manipulieren Um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Trading Spot FX ist dezentral. Unterartig im Handel Aktien oder Futures, müssen Sie nicht durch eine zentrale Börse wie die New Yorker Börse mit nur einem Preis gehen Im Forex-Markt gibt es keinen einzigen Preis, dass für Eine bestimmte Währung zu jeder Zeit, was bedeutet, Zitate aus verschiedenen Währungshändlern variieren. So viele Entscheidungen Awesome Dies könnte am meisten überwältigen, aber das ist, was macht die Forex-Markt so freakin awesome Der Markt ist so riesig und die Konkurrenz zwischen den Händlern ist so Heftig, dass du das beste Angebot bekommst fast jedes Mal und sag mir, wer das nicht will. Auch eine coole Sache über Forex-Handel ist, dass du es überall machen kannst Es s wie Trading-Baseball-Karten Du willst diesen Minze-Zustand Mickey Mantle Rookie-Karte, so ist es an Ihnen, das beste Angebot dort zu finden Ihr Kollege könnte seine Mickey-Mantel-Karte für nur eine Babe Ruth-Karte aufgeben, aber Ihr bester Freund wird nur mit seiner Mickey Mantle Rookie-Karte für Ihre Seele teilnehmen FX Ladder. Even obwohl der Forex-Markt dezentralisiert ist, ist es kein reines und ausgesprochenes Chaos Die Teilnehmer des FX-Marktes können in eine Leiter organisiert werden Um besser zu verstehen, was wir meinen, hier ist eine ordentliche Illustration. Die Spitze des Forex Marktleiter ist der Interbank-Markt Bestehend aus den größten Banken der Welt und einigen kleineren Banken, die Teilnehmer dieses Marktes handeln direkt miteinander oder elektronisch durch die Electronic Brokering Services EBS oder die Reuters Dealing 3000-Spot Matching. Der Wettbewerb zwischen den Zwei Unternehmen die EBS und die Reuters Dealing 3000-Spot Matching ist ähnlich wie Coke und Pepsi Sie sind in ständigem Kampf für Kunden und kontinuierlich versuchen, ein-up einander für Marktanteile Während beide Unternehmen bieten die meisten Währungspaare, sind einige Währungspaare mehr Flüssig auf der einen als die anderen. Für die EBS Plaform, EUR USD, USD JPY, EUR JPY, EUR CHF und USD CHF sind mehr flüssig In der Zwischenzeit für die Reuters Plattform, GBP USD, EUR GBP, USD CAD, AUD USD und NZD USD sind mehr Flüssigkeit. Alle Banken, die Teil des Interbank-Marktes sind, können die Preise sehen, die einander anbietet, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass jeder bei diesen Preisen Geschäfte machen kann. Wie im wirklichen Leben werden die Preise sein Weitgehend abhängig von der etablierten CREDIT-Beziehung zwischen den Handelspartnern Um nur einige zu nennen, gibt es den BFF-Tarif, die Kundenrate und die Ex-Frau-Sie-nehmen-alles Rate Es ist wie ein Darlehen bei Ihrer Bank zu fragen Je besser Ihre Kredit-und Reputation mit ihnen, desto besser die Zinsen und die größeren Darlehen können Sie in Anspruch nehmen. Next auf der Leiter sind die Hedge-Fonds-Unternehmen, Retail-Market-Maker und Einzelhandel ECNs Da diese Institutionen haben keine engen Kredit-Beziehungen mit Die Teilnehmer des Interbankenmarktes, müssen sie ihre Transaktionen über Geschäftsbanken tätigen. Das bedeutet, dass ihre Preise etwas höher und teurer sind als diejenigen, die Teil des Interbankenmarktes sind. Ganz unten auf der Leiter sind die Einzelhändler Um sehr hart für uns kleine Leute zu sein, um in den Forex-Markt zu engagieren, aber dank des Aufkommens des Internets, des elektronischen Handels und der Einzelhandelsmakler sind die schwierigen Barrieren für den Eintritt im Devisenhandel alle abgenommen worden. Das gab uns die Chance Spielen mit denen hoch auf der Leiter und stoßen sie mit einem sehr langen und billigen Stick. Jetzt, dass Sie wissen, die Forex-Marktstruktur, lassen Sie sich zu wissen, sie Forex-Markt playaz. Save Ihre Fortschritte durch die Unterzeichnung und Markierung der Lektion abgeschlossen.